政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36704
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/36704
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    題名: 價格限制下--認購權證價格衡量之分析
    作者: 廖國佑
    貢獻者: 陳威光
    沈中華

    廖國佑
    關鍵詞: 認購權證
    價格限制
    日期: 1996
    上傳時間: 2009-09-18 19:20:05 (UTC+8)
    摘要: 本篇論文主要是探討一個受到價格限制之下認股權證的價值。由於台灣股市有每天百分之七的價格限制,且認權證將於今年年中開放交易。而就筆者所知,目前尚無文獻探討一個當標的物受到特殊的價格限制時,認購權證公式解評價的問題。故本文嘗試利用蒙地卡羅模擬來估算此種特殊的認購權證價值。本文發現,模擬值將大於事後標準差所得到的Black-Scholes模型值。所以若以過去觀察股價來估算報酬標準差求算傳統Black-Scholes模型值,將使得認購權證的價值偏低。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    84352005
    85
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002328
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[金融學系] 學位論文

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