政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36669

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Title:	馬可夫鏈蒙地卡羅法在外匯選擇權定價的應用
Authors:	謝盈弘
Contributors:	杜化宇陳麗霞謝盈弘
Keywords:	馬可夫鏈蒙地卡羅法外匯選擇權貝氏選擇權評價 Markov chain monte carlo Currency option Bayesian option prcing MCMC Gibbs sampling Regime switching
Date:	2001
Issue Date:	2009-09-18 19:10:06 (UTC+8)
Abstract:	本篇論文以Regime Switching Stochastic Volatility（RSV）作為外匯選擇權市場的波動度模型，採用馬可夫鏈蒙地卡羅法（Markov Chain Monte Carlo）中的GibbS Sampling演算法估計RSV模型的參數，並預測外匯選擇權在RSV模型下的價格。數值結果方面首先對GibbS Sampling參數估計的結果做討論，再對預測出的選擇權價格與Black and Scholes作比較，最後並提出笑狀波幅與隱含波動度平面的結果。本研究所得到之結論： 1. RSV模型與MCMC模擬法的組合，具備產生笑狀波幅的能力，提供足夠證據顯示，RSV模型與MCMC演算法所計算出來的選擇權價格，確實反應且捕捉到了市場上選擇權價格所應具備的特色。 2. 本模型能有效解釋期限結構（Term Stucture of Volatility）、笑狀波幅（Volatility Smile）的現象。關鍵字：馬可夫鏈蒙地卡羅法、外匯選擇權、貝氏選擇權評價、MCMC、Regime switching Regine change、Gibbs Sampling、currency option、Markov Chain Montec Carlo
Description:	碩士國立政治大學統計研究所 89354003 90
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCU1992012
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[統計學系] 學位論文

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