政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/35814
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    题名: 影響信用卡持卡人違約風險的因素-以Binary Quantile Regression作分析
    作者: 廖秋媚
    Liao, Chiu-Mei
    贡献者: 沈中華
    Shen, Chung-Hua
    廖秋媚
    Liao, Chiu-Mei
    关键词: 二元分量迴歸
    信用卡
    信用風險
    預測效力
    Binary Quantile Regression
    ROC
    CAP
    日期: 2005
    上传时间: 2009-09-18 16:06:36 (UTC+8)
    摘要: 我國的信用卡市場在民國八十二年全面開放以來，發展至今不過10餘年，已成為全球成長最快速的信用卡市場之一。但近年來也隨著信用卡業務已有相當顯著的成長，然而信用卡不僅只是一種支付工具，也屬於免擔保的信用融資，對發卡銀行而言，風險很高。故本文對於銀行要如何快速且正確的掌握客戶信用與還款能力，以防範呆帳發生，也變得日趨重要。
    故本文利用Binary Quantile Regression可用於探討解釋變數對於被解釋變數在給定「特定分位數之下的邊際效果」，提供不同分位數的估計結果，可用於觀察被解釋變數的整個分配狀況。在實證上，二元分量迴歸模型不只可用來解釋平均的狀況，更常用來觀察分配尾端的情況。在以ROC與CAP的信用風險模型來驗證其Binary Quantile Regression的效力。
    參考文獻: 一、中文文獻
    1.張文生(2001),"銀行建構「信用卡信用風險即時預警系統」之研究,中原大學企業管理研究所碩士論文。
    2.林建州(2001),"銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究",國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
    3.林重光(2004),"影響現金卡信用風險因素之實證研究",雲林科技大學財務金融所碩士論文。
    4.李明謙(2002),"羅吉斯迴歸模型在信用卡評分制度之研究",輔仁大學應用統計研究所碩士論文。
    4.戴嘉甫(2003),"銀行現金卡客戶違約機率之衡量",義守大學管理科學研究所碩士論文。
    5.江淑娟(2003),"現金卡發行風險評估模型之研究-以國內某一發卡銀行為例,逢甲大學保險研究所碩士論文。
    6.林旭青(2004),"現金卡發行風險評估模型之研究-"以國內某一發卡銀行為例,淡江大學國際貿易所碩士論文。
    7.胡美容(2005),"銀行對中小企業授信評等模型",國立政治大學經濟學研究所碩士論文。
    8.梁子修(2004),"個人小額消費信貸授信風險之評估-以國內某銀行消金中心之
    案件為例,逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。
    9.顧紘誠(2004),"公司財務危機預警模型之研究",逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。
    10.李美笑(2002),"信用卡持卡人信用風險之研究",逢甲大學保險學系研究所碩士論文。
    11.陳炳霖(2004),"現金卡授信風險之評估-以國內某銀行為例,逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文。
    12.陳瑞雲(2004),"信用卡持卡人使用循環信用之研究-以南部某銀行為例",中正學學國際經濟研究所碩士論文。
    13.李育桓(2005),"信用風險相關文獻探討",國立政治大學國際貿易學系碩士論文。
    14.王心妙(2005),"影響新生兒體重的因素分析-分量迴歸的應用,國立政治大學經濟研究所碩士論文。
    15.林建州(2001),"銀行授信客戶違約機率之衡量",國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
    16.陳鴻文(2002),"個人小額信用貸款授信模式之個案研究",國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文。
    17.蔡明憲(2002),"金融機構消費信用貸款授信評量模式",國立中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
    18.吳樂山(2004),授信風險分析方法對企業財務危機預測能力之研究-以logit模型驗證,國立政治大學經營管理碩士學程碩士論文。
    19.鄭廳宜(1999),"信用卡授信審核之實證研究",朝陽大學財務金融系碩士班碩士論文。
    20.林公韻(2005),"信用違約機率之預測─Robust Logitstic Regression",國立政治大學金融研究所碩士論文。
    21.許瑞宏(2003),"台灣貨幣需求實證研究─誤差修正模型之分量迴歸"國立臺灣大學經濟學研究所碩士論文。
    22.施孟隆、游清芳、李佳珍(1999),「Logit模式應用於信用卡信用風險審核系統之研究-以國內某銀行信用卡中心為例」,金融財務季刊,第四期,金融研訓院,頁85-104。
    二、英文文獻
    1. Buchinsky, Moshe (1994): "Quantile Regression, Box-Cox Transformation Model, and the U.S. Wage Structure, 1963-1987", Econometrica,65,109-154.
    2. Buchinsky, Moshe (1995): "Estimating the asymptotic covariance matrix for quantile regression models", Journal of Econometrics 68, 303-338.
    3. Jacobson, T. and Roszbach, K. (2003). "Bank Lending Policy, Credit Scoring and Value-at-Risk". Journal of Banking and Finance. April 2003; 27(4):615-33.
    4. Kordas, G.,(2000),Binary Regression Quantiles ,Ph.D Thesis, University of Illionis at Urbana-Champaign.
    5. Kordas, Gregory(2002), "Credit Scoring Using Binary Quantile Regression", University of Pennsylvania, USA.
    6. Koender and Bassett(1978) "Regression Quantiles",Econometrica,46,33-50.
    7. Manki, C. F. AND Thompson, T. S.(1985): "Operational Characteristics of Maximum Score Estimation",Journal of Econometrics,32,85-108.
    8. Roger Koenker and Kevin F. Hallock(2001),"Quantile Regression". Journal of Economic Perpective,15,143-155.
    9. Whittaker, Joe(2003), "Using quantile regression in credit scoring",Lancaster University
    10. RATS Reference Manual, Version 6.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經濟研究所
    93258036
    94
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0932580361
    数据类型: thesis
    显示于类别:[經濟學系] 學位論文

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