政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/35336
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 113318/144297 (79%)
造访人次 : 51066193      在线人数 : 901
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/35336


    题名: 固定比例投資組合保險策略動態調整乘數績效研究-運用相對強弱指標為例
    作者: 金元宇
    贡献者: 陳威光
    郭維裕


    金元宇
    关键词: 投資組合保險策略
    固定比例投資組合
    動態調整
    相對強弱指標
    Portfolio Insurance
    CPPI
    RSI
    日期: 2003
    上传时间: 2009-09-18 14:46:22 (UTC+8)
    摘要: 由於固定比例投資組合保險策略(CPPI)能依據投資者本身的風險偏好來選定參數，並透過簡單的公式動態調整風險性資產及保留性資產的部位，以達到投資組合保險的目的，因此成為常用的投資組合保險策略之一。然而在固定乘數的選定中，僅考慮投資人的效用函數而並未考慮市場變化情況，因此投資組合的報酬往往未必為最適化之結果。
    　　本研究以台灣股市為例，旨在討論透過技術分析指標來動態調整乘數，對固定比例投資組合保險策略之影響。實證方面以1992~2003年間台股指數作為研究標的，配合固定時點調整法及相對強弱指標來調整投資組合中風險性資產及保留性資產之投資比例。並討論動態調整與固定乘數在要保誤差、平均報酬、報酬變異、偏態、交易成本及不同市況下績效表現。
    參考文獻: 1.黃光廷，「技術分析、基本分析與投資組合避險績效之研究」，國立成功大學會計學研究所碩士論文，民國九十一年。
    2.邱瑜明，「投資保險策略－在台灣股市之相關研究」，國立政治大學金融所碩士論文，民國八十九年。
    3.詹俊炫，「投資組合保險之應用－國內保本基金之設計」，國立中山大學財務研究所碩士論文，民國八十八年。
    4.陳松男，「選擇權與期貨－衍生性商品理論與實務」P497~P520，三民書局出版，民國八十五年。
    5.楊昌博，「投資組合保險策略在台灣股市實證研究－七種保險策略之績效比較」，國立成功大學企業管理研究所碩士論文，民國八十四年。
    6.林丙輝，「投資組合保險」，華泰書局出版，民國八十四年。
    7.劉懋楠，「投資組合保險策略之整合－台灣股票市場之實證研究」，國立台灣大學商學研究所碩士論文，民國八十二年。
    8.呂潁彰，「資產組合保險－合成賣權(Synthetic Put)績效的研究」，私立輔仁大學管理學研究所碩士論文，民國八十一年。
    9.金國隆，「投資組合保險之理論與實務」，國立台灣大學商學研究所　碩士論文，民國七十九年。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    90932212
    92
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090932212
    数据类型: thesis
    显示于类别:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    93221201.pdf73KbAdobe PDF2694检视/开启
    93221202.pdf139KbAdobe PDF2639检视/开启
    93221203.pdf116KbAdobe PDF2658检视/开启
    93221204.pdf118KbAdobe PDF2784检视/开启
    93221205.pdf154KbAdobe PDF2840检视/开启
    93221206.pdf277KbAdobe PDF26826检视/开启
    93221207.pdf273KbAdobe PDF22257检视/开启
    93221208.pdf277KbAdobe PDF21038检视/开启
    93221209.pdf360KbAdobe PDF2686检视/开启
    93221210.pdf136KbAdobe PDF2843检视/开启
    93221211.pdf127KbAdobe PDF2785检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈