Reference: | 第一節 英文部分 Andrews, O., “Information Content of Annual Earnings Announcements Revisited,” Journal of Accounting Research,(Autumn1980), pp.574-584, Angelo L., “Style/Risk-Adjusted Performance,” The Journal of Portfolio Management,(Spring 1999), pp. 65-68 Ball, R., and P. Brown, “An Empirical Evaluation of Accounting Income Number,” The Journal of Accounting Research,(Autumn 1968), pp.159-178 Beaver, W., R. Lambert, and S. Ryan, “The Information Content of Security Prices:A Second Look,” Journal of Accounting and Economics 9 (1987) , pp.139-158 Capaul, Carlo, Ian Rowley, and William S.,” International Value and Growth Stock Returns,” Financial analysts journal,(January/February 1993), pp.27-36 Chan, Louis K. C., Yasushi Hamao, and Josef Lakonishok,” Fundamentals and Stock Returns in Japan,” Journal of Finance 46(1991), pp.1739-1789 Fama, E.F., French, K.R., “The Cross-Section of Expected Stock Returns,” Journal of Finance 47,(1992), pp.427-465 Fama, E.F., French, K.R.,” Common Risk Factors in The Returns on Stocks and Bonds,” Journal of Financial Economics 33(1993), pp. 3-56 Fama, E.F., French, K.R, “Multifactor Explanations for Asset Pricing Anomalies,” Journal of Finance 51,(1996), pp.55-84 Fama, E.F., French, K.R,” Value Versus Growth: the International Evidence,” Journal of Finance 53,(1998), pp.1975-1999 K. Victor Chow and Heather M. Hulburt, “Value、Size and Portfolio Efficiency,” Journal of Portfolio Management,(Spring 2000), pp. 78-89 Lakonishok, J., Shleifer, A., and Vishny, R., “Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk,” Journal of Finance 49,(1994), pp.1541-1578 Morton P., “Information Characteristics of Earnings Announcements and Stock Market Behavior,” Journal of Accounting Research, (Spring 1983), pp155-183 Robert G. May, “The Influence of Quarterly Earnings Announcements on Investor Decisions as Reflected in Common Stock Price Changes,” Empirical Research in Accounting,(1971), pp. 119-161 Robert N. Freeman, “The Association Between Accounting Earnings and Security Returns and Security Returns for Large and Small Firms,” Journal of Accounting and Economics 9,(1987), pp. 195-228 Stewart L. Brown, “Earnings Changes, Stock Prices and Market Efficiency,” Journal of Finance33, (1978), pp. 17-27 W. Scott Bauman and Robert E. Miller, “Investor Expectations and the Performance of Value Stocks Versus Growth Stocks”, Journal of Portfolio Management, (Spring 1997), pp. 57-68 Yonca Ertimur and Joshua Livnat, ”Confirming and Conflicting Sales and Earnings Signals,”Journal of Portfolio Management,(Summer 2002), pp. 45-56 第二節 中文部份 1. 王明仁,「股票益本比與公司年度盈餘對投資組合投資績效影響之研 究」,私立東海大學企業管理研究所碩士論文,民78年 2. 余尚武,「台灣證券市場股票上市公司盈餘宣告所含資訊內容之研究」,國立台灣大學商學研究所碩士論文,民75年 3. 何冠蓁,「自營商投資策略與會計資訊關係之研究」,國立政治大學會計學系碩士班碩士論文,民86年 4. 吳璟昇,「價值型與成長型股票投資績效之研究—以台灣股票市場為例」,國立政治大學財務管理研究所碩士論文,民86年 5. 邱承志,「上市公司季盈餘宣告與投信持股比例關係之研究」,國立政治大學會計學系碩士班碩士論文,民87年 6. 邵朝賢,「超額報酬投資組合之研究」,國立政治大學金融學系研究所碩士論文,民88年 7. 林季甫,「價值特徵在台灣股票市場之實證研究」,國立政治大學財務管理研究所碩士論文,民88年 8. 林聖哲,「產業市價淨值比在台灣股票市場投資績效之研究」,國立政治大學財務管理研究所碩士論文,民89年 9. 胡玉雪,「益本比、淨值/市價比及公司規模對股票報酬之影響—相似無關迴歸法之應用」,國立台灣大學商學研究所碩士論文,民83年 10. 施純玉,「淨值市價比效果之探討」,國立台灣大學財務金融研究所研究論文,民86年 11. 黃延辰,「公告營業額對股價影響之實證研究」,國立交通大學管理科學研究所碩士論文,民78年 12. 許欣欣,「現金流量與相關會計變數對於股價酬率關連性之研究」,國立政治大學會計學系碩士班碩士論文,民85年 13. 陳志和,「價值導向投資策略在台灣股市之實證研究」,國立政治大學財務管理研究所碩士論文,民86年 14. 許淑蕙,「我國上市公司會計盈餘、成長機會與股價變動關聯性之研究」,國立政治大學會計學系碩士班碩士論文,民87年 15. 彭慧娟,「外資概念股財務報告公告與外資法人買賣超行為之研究」,國立政治大學會計學系碩士班碩士論文,民90年 16. 蔡惠光,「新上市公司首次盈餘宣告與股價關連性之研究-以資訊電子業為例」,國立政治大學企業管理研究所碩士論文,民89年 17. 鄭慧文,「季盈餘宣告對股價之影響」,私立中原大學會計學研究所碩士論文,民88年 18. 劉秉龍,「成長型與價值型投資策略之實證分析—以台灣股票市場為例」,私立靜宜大學企業管理研究所碩士論文,民91年 19. 劉博文,「盈餘品質分析法:臺灣股票市場之驗證」,國立政治大學財務管理研究所碩士論文,民84年 |