政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/32246
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    Title: 匯率危機的預測-二元分量迴歸的應用
    Authors: 陳威翰
    Contributors: 沈中華
    陳威翰
    Keywords: 匯率危機
    分量迴歸
    二元分量迴歸
    Logit模型
    Probit模型
    Date: 2006
    Issue Date: 2009-09-14 13:29:57 (UTC+8)
    Abstract: 本研究預測匯率危機的方法主要是用二元分量迴歸(Binary Regression Quantiles)，此理論基礎與預測方式是使用美國學者Kords (2004)的方法，將分量迴歸運用在應變數為二元的屬質變數上之計量方法。在匯率危機計量模型中，最常使用的模型是Logit模型和Probit模型所做的分析，因此本÷究除了使用二元分量模型外，將在套入Logit模型和Probit模型，並將這三種模型加以比較，且探討匯率危機發生的原因並建立預警變數。而研究資料為十七個發展中的國家，研究時間為1981~2004年。
    本研究發現由Logit模型和Probit模型中，兩模型的所預測匯率危機指標大都一致，包括有進口比例、GDP成長率、銀行外債/GDP。而且發現由二元分量回歸模型中，匯率危機預警指標有出口/GDP、貿易條件、海外直接投資/GDP、國際熱錢流入/GDP、銀行存款、GDP成長率、貪污指數，短期外債/全部外債。
    Reference: ㄧ、中文部分
    1.沈中華(2000)，「四十分鐘學會匯率危機」，台北:新陸書局。
    2.李佳穎2002)，「通货危機预警指標之建立-Signal Extraction Approach和 Logit Model之結合」，東吳大學經濟所碩士論文。
    3.林郁翎(2002)，「銀行危機預警指標之建立-Signal Extraction Approach和 Logit Model之結合」，東吳大學經濟所碩士論文。
    4.陳柏羽(1999)，「運用總體經濟指標評估通貨危機」，東吳大學經濟所碩士論文。
    5張大成，沈中華，陳伯羽（2002），「利用模型預測國家通貨危機」，產業金融月刊，第113期，頁2-19。
    6.鍾佳蓉(2003)，「雙元危機之預警模型」，政治大學財政研究所碩士論文
    7.黃健輝(2003)，「貨幣危機是否可以預測:Probit模型，Logit模型與馬可夫轉換模型之實證比較」，暨南國際大學經濟學研究所碩士論文。
    8.廖秋媚(2006)，「影響信用卡持卡人違約風險的因素 以Binary Regression Quantiles以作分析」，政治大學經濟所碩士論文。
    9.忻維毅(2006)，「信用違約機率之預測-Binary Regression Quantiles的應用 」，政 治大學經濟所碩士論文。
    二、英文部分
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    3. Eichengreen,B,Rose,A.K.and Wyplosz,C,(1995) Exchange Market mayhem:the antecedent and aftermath of speculatative
    4. Eichengreen,B,Rose,A.K.and Wyplosz,C,(1996) Contagions currency crises:first tests.Scandinavian Journal of Economics,98,pp.463-484.
    5. Frankel,A.J.and A.K.Rose(1996), Currency crashes in emerging market:An empirical treatment, Journal of International Economics.
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    17 Rajan, R.S., C.H. Shen, (2003), “Why are Crisis-Induced Devaluations Contractionary?: Exploring Alternative Hypotheses”, mimeo, April, Unversity of Adelaide
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    Description: 碩士
    國立政治大學
    經濟研究所
    94258027
    95
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094258027
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Department of Economics] Theses

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