Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31277
|
| Title: | BASEL II 與銀行企業金融授信實務之申請進件模型 |
| Authors: | 陳靖芸
Chen,Chin-Yun |
| Contributors: | 鄧家駒
陳靖芸
Chen,Chin-Yun |
| Keywords: | 授信業務
申請進件模型
巴賽爾資本協定
基礎內部評等法
主成分分析
羅吉斯迴歸模型
Business Loan
Application model
Basel Capital Accord
FIRB
PCA
Logistic Regression model |
| Date: | 2006 |
| Issue Date: | 2009-09-14 09:41:30 (UTC+8) |
| Abstract: | 授信業務是銀行主要獲利來源之一，隨著國際化趨勢以及政府積極推動經濟自由，國內金融環境丕變，金融機構之授信業務競爭日漸激烈，加上近年來國內經濟成長趨緩，又於千禧年爆發本土性金融風暴，集團企業財務危機猶如骨牌效應ㄧ樁接ㄧ樁，原因在於大企業過度信用擴張，過高槓桿操作，導致負債比率上升，面臨償債困難；還有銀行對企業放款之授信審核常有大企業不會倒閉之迷思。故如何找出企業財務危機出現之徵兆，及早防範於未然，將是本研究在建立企業授信之申請進件模型的重點之ㄧ。
此外，2002年新修定的巴塞爾資本協定主在落實銀行風險管理，國際清算銀行決定於2006年正式實行新巴塞爾協定，我國修正的「銀行資本適足性管理辦法」自民國九十五年十二月三十一日起實施，故本國銀行需要依據本身的商品特色、市場區隔、客戶性質、以及經營方式與理念等因素，去建制一套適合自己的內部風險評估系統。故本研究第二個重點即在於依據我國現有法令，做出一個符合信用風險基礎內部評等法要求之申請進件模型。
本研究使用某銀行有財務報表之企業授信戶，利用財報中的財務比率變數建立模型。先使用主成分分析將所有變數分為七大類，分別是企業之財務構面、經營能力、獲利能力、償債能力、長期資本指標、流動性、以及現金流量，再進行羅吉斯迴歸模型分析。
Business loan is one of the main profits in the bank. But increasing business competition causes the loan process in the bank is not very serious, the bankers allow enterprise to expand his credit or has higher debt ratio, that would cause financial crises. The first point in this study is to find the symptom when enterprise has financial crises.
The second point is that under the framework of New Basel Capital Accord〈Basel II〉, we try to build an application model that committed the domestic requirements. The bank should develop the fundamental internal rating-based approach that accords with its strategy、market segmentation、and customers type.
This research paper uses financial variables〈ex. liquid ratio、debt ratio、ROA、ROE、… 〉to build enterprise application model. We use the principle component analysis to separate different factors which affect loan process： financial facet、ability to pay、profitability、management ability、long-term index、liquidity、and cash flow. Then, we show the result about these factors in the logistic regression model.
"中文摘要
英文摘要
誌謝
目錄
圖目錄
表目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景與動機
第二結 研究目的
第三節 研究流程
第四節 論文架構
第二章 文獻探討與背景介紹
第一節 銀行企業金融授信實務
第二節 新版巴塞爾資本協定與銀行信用風險管理
第三節 新版巴塞爾資本協定有關企業金融之規範
第三章 研究方法
第一節 主成分分析
第二節 研究模型--logistic model
第三節 資料來源與樣本選取
第四節 財務變數定義
第四章 實證結果與分析
第一節 模型開發
第二節 模型變數選取
第三節 建立模型
第四節 建立標竿化模型
第五節 模型比較分析
第五章 結論與建議
第一節 結論
第二節 建議
附錄ㄧ、單變量分析-放入模型之變數
附錄二、所有財務比率變數之計算公式
參考文獻
中文部分
英文部分 |
| Reference: | 中文部分
1、 鄧家駒，民93，「淺談巴塞爾資本協定之演進與未來改進方向」，〈信用資訊〉，第四卷第十二期，民國93年12月
2、 陳建良(2004)，「違約機率與銀行信用風險之探討」，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
3、 蕭珍隆（2003），「銀行授信信用風險溢酬之衡量」，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
4、 楊雅惠、蔡淵文，民92，「新巴塞爾協定對我國經濟及金融之挑戰」，經濟日報，92年12月7日
5、 許德南、張平沼、梁成金，民92，「新版巴塞爾協定不利中小企業融資」，工商時報，92年8月28日
6、 李明峰(2001)，「銀行業對企業授信『信用評等表』財務比率預警有效性之實證分析」，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
7、 謝文堅(2002)，「銀行企業金融授信決策多準則評估模型之研究」，朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文。
8、 謝宛君(2000)，銀行授信策略與影響授信決策因素之研究，中央大學企業管理研究所碩士論文。
9、 尤宜珍(2004)，「以公司治理與徵信資訊建構銀行授信戶財務危機預警模型」，國立高雄第ㄧ科技大學財務管理研究所碩士論文。
10、黃俊雄(1994)，「企業危機預警模型在銀行授信決策之應用」，政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。
11、林宓穎(2002)，「上市公司財務危機預警模式之研究」，政治大學財政研究所未出版碩士論文。
12、王鶴松（2003），「新巴賽爾銀行資本適足率協定與風險管理」，＜銀行公會會訊＞，第13期。
13、潘雅慧（2003），「實施新巴賽爾資本協定及我國採行建議」，未出版碩士論文，國立政治大學財務金融研究所。
14、金融聯合徵信中心（2002），「新版巴賽爾資本協定實施之考量」，〈信用資訊〉，第二卷第五期。
15、潘雅慧（2004），「新巴賽爾資本協定與我國因應之道」，〈中央銀行季刊〉，第二十六卷第二期。
16、陳寶清(2004)，「新巴塞爾資本協定對本國銀行授信業務之影響研究以T銀行為例」，長榮大學經營管理研究所碩士論文。
英文部分
1、Jarrow and Turnbull（1995） ,“Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk”, Journal of Finance, Vol. 50, 53-86.
2、Jarrow, Lando and Turnbull（1977）,“A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spread”, The Review of Financial Studies, Vol. 10, No.2, 481-523.
3、Jes, Saurina and Carlos Trucharte (2003), “The Impact of Basel II on Lending to Small- and Medium-sized Firms. A Regulatory Policy Assessment Based on the Spanish Credit Register,”
4、Marrison, Chris (2002), “The Fundamentals of Risk Measurement” The McGraw-Hill Companies, Inc.
5、Capon,N，1982，“Credit Scoring System：A Critical Analysis”，Journal of Marketing，N.46，pp.82-91.
6、Ohlson, J. A., 1980,“Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, Journal of Accounting Research , 18, Spring, pp.109-131.
7、Basel Committee on Banking Supervision (2003),“The New Basel Capital Accord”.
8、Basel Committee on Banking Supervision (2003),“Consultative Document: Overview of the New Basel Capital Accord”. |
| Description: | 碩士
國立政治大學
風險管理與保險研究所
94358019
95 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094358019 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [風險管理與保險學系] 學位論文
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | |
|---|
| index.html | 0Kb | HTML2 | 522 | View/Open |
|
All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.
|
