| Reference: | 王銘傑，2002，弱勢效率市場下共同基金績效之動態評估，國立政治大學
國際貿易學系未出版碩士論文。
江奕欣，2001，共同基金績效能力分解及持續性之研究，國立中山大學財
務管理學系研究所未出版碩士論文。
李翊菱，2000，台灣股票型基金投資人報酬能力之研究，國立政治大學財
務管理學系未出版碩士論文。
李偉誠，2001，共同基金績效評估-門檻迴歸模型的應用，國立中央大學
財務管理研究所未出版碩士論文。
余文耀，1999，以資訊勘測建構基金中的基金，國立台灣大學財務金融研
究所未出版碩士論文。
邱顯比、李存修，2001，中華民國證券暨投資信託顧問商業同業公會：共
同基金評比。
邱顯比、林清珮，1999，共同基金分類與績效持續性之研究，中國財務學
刊，第7卷，第2期（3月）：63-88。
林淑惠，1997，在條件資訊下，共同基金之績效評估與策略發現，國立中
山大學財務管理學系未出版碩士論文。
洪嘉苓，2001，共同基金經理團隊與基金績效關係之研究，國立中山大學
企業管理學系未出版碩士論文。
張志宏，1996，台灣共同基金投資組合績效之研究，國立成功大學企業管
理所未出版碩士論文。
陳松男，2005，金融工程學(二版)，台北：新陸書局。
陳智賢，1998，以因子模型探討台灣共同基金績效之持續性，國立中正大
學財務金融研究所未出版碩士論文。
陳暐中，1998，共同基金技術效率評估，國立中正大學財務金融所未出版
碩士論文。
陳欣詠，1998，基金經理人選股因素與績效評估，國立中山大學財務管理
研究所未出版碩士論文。
陳與泳，2004，組合式基金資金分配策略－蟻元合作系統與遺傳演算法之應用，
國立台灣科技大學資訊管理系未出版碩士論文。
陳相宇，2005，國內上市型開放式股票型基金績效持續性實證研究，國立
台灣大學財務金融學研究所未出版碩士論文。
楊誌柔，1988，我國共同基金擇時效果之評估，國立政治大學企業管理研
究所未出版碩士論文。
楊朝舜，1993，台灣共同基金選股能力與時機掌握能力之研究，國立台灣
大學財務金融學研究所未出版碩士論文。
鄭桂娥，1994，由持股比率評估共同基金之績效—台灣封閉型基金之實證
研究，國立中山大學財務管理研究所未出版碩士論文
魏天元，2001，考量總體資訊因素之基金擇時能力與基金特性之關係，國
立中山大學企業管理學系未出版碩士論文。
Akaike,H.1974. A new look at the statistical model
identification.IEEE Transactions on Automatic Control
Vol.19 :716-723.
Blake, D, and A. Timmermann 1998. Mutual fund performance:Evidence
from the UK. European Review of Finance: 55-77.
Brinson, Gary P.,L.Randolph Hood , and Gilbert L.
Beebower.1986.Determinants of portfolio performance.Financial Analysts Journal 42:39-44.
Carhart, Mark M.1997. On persistence in mutual fund performance.
Journalof Finance 52: 57-82.
Childs,A,& Klimoski, R . J.1986. Successfully predicting career
success: An application of the biographical inventopry, Journal
of Applied Psychology, Vol.71:3-8.
Chang, E. C. and W. G. Lewellen.1984. Market timing and mutual fund
investment performance. Journal of Business Vol. 57: 57-72.
Chen, H.L., N. Jegadesh and R. Wermers.2000. An examination of the
stockholdings and trades of fund managers. Journal of Financial
and Quantitative Analysis.
De Long ,J.Bradford ,Andrei Sheleifer ,Lawrence H.Summers, and
Robert J.Waldmann.1990. Positive feedback investment
strategies and destabilizing rational speculation. Journal of
Finance 45:379-395.
Debondt,Werner and Richard Thaler.1985. Does the stock market
overreact ? Journal of Finance :793-809.
Daniel K., Mark Grinblatt, Sheridan Titman and Russ Wermers .1997.
Measuring mutual fund performance with characteristic-based
benchmarks,Journal of Finance 52:1035-1058.
Fama,Eugene F.and Kenneth R. French.1993. Common risk factors in
the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics
33:3-56.
Froot, Kenneth A., David S. Scharfstein, and Jeremy C. Stein. 1992.
Herd on the street:informational inefficiencies in a market
with short-term speculation, Journal of Finance 47:1461-1484.
Gallagher,T. J.1988. Mutual fund size and risk-adjusted performance. Illinois Business Review Vol.45:11-13.
Grinblatt, M. and S. Titman.1989. Mutual fund performance: An
analysis of quarterly portfolio holdings. Journal of Business
Vol. 62, No.3, July 1989:393~416.
Henriksson, R. D. and R. C. Merton.1981. On market timing and
investment performance II: Statistical procedures for
evaluating forecasting skills.Journal of Business,54 :513-534.
Hasbrouck ,Joel and Robert A. Schwartz.1988.Liquidity and execution
costs in equity markets. Journal of Portfolio
Management,Spring:10-16.
Jensen, M.C.1968. The performance of mutual fund in the period
1945-1964.Journal of Finance,Vol.23,No.1,June 1968 :389-416.
Jensen, M.C. 1972. Optimal utilization of market forecasts and the
evaluation of investment performance. Mathematical Method in
Investment and Finance, Amsterdam :Elsevier.
Korman, A.K., 1971. Mutual funds performance. Journal of Business :
vol.39, No.1, 119-138.
Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer,and Robert W. Vishny. 1992. The
impact of institutionaltrading o n stock prices. Journal of
Financial Economic 32:23-43.
Marcus, A.J.,1990, The magellan fund and market efficiency. Journal
of Portfolio Management, 17: 85-88.
Porter, G.E. and J.W. Trifts.1998. Performance persistence of
Experienced mutual fund managers. Financial Services Review,
7(1) : 57-68.
Rotter, J.B. 1966. Generalized expectancies for internal versus
external control of reinforcement Psychological Monographs
Vol.81: 1-27.
Sharpe, W. 1966. Mutual funds performance. Journal of Business :
vol.39, No.1, 119-138.
Scharfstein, David S, and Jeremy C. Stein.1990. Herd behavior and
investment. American Economic Review 80:465-479.
Treynor, J.L. 1965. How to rate management of investment funds.
Harvard Business Review : 63-75.
Treynor, J.L. and F. Mazuy.1966. Can Mutual Fund Outguess the Market? Harvard Business Review, Vol. 44, 1966 :131-136.
Wermers,Russ.2000. Mutual fund performance :An empirical
Decomposition into stock-picking talent, style, transactions
costs, and expenses.Journal of Finance Vol. LV,NO.4 :1655-1703. |
