政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31147
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/31147


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    題名: 債券投資組合之風險管理
    作者: 蘇信豪
    貢獻者: 廖四郎
    呂桔誠
    蘇信豪
    關鍵詞: 風險值
    主成份分析
    網狀蒙地卡羅模擬法
    日期: 2004
    上傳時間: 2009-09-14 09:25:45 (UTC+8)
    摘要: 隨著債券市場愈趨成熟，如何管理債券投資部位的風險成為一項重要的課題。而風險衡量的工具很多，除了存續期間(duration)之外，較常被使用的方法有風險值(VAR；RiskMetrics , 1995)、主要利率存續期間(key rate duration；Ho , 1992)、主成份分析，本論文則是嘗試利用風險值的概念來衡量債券投資部位的風險，並比較了Golub&Tilman(1997)與網狀蒙地卡羅模擬法這兩個模型在使用上的優劣。
    參考文獻: 中文部份
    1、 林嘉生，「台灣公債殖利率曲線之估計」，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文，1998
    2、 蔡鎮坤，「以主成份分析進行債券部位風險值(VAR)估算之探討」，國立台灣大學商學研究所碩士論文，1998
    3、 李政輝，「債券投資組合之風險衡量—風險值與主成份分析之應用」，東吳大學企業管理學系碩士論文，2000
    4、 林潔珍，「風險值之衡量與驗證—以台灣債券市場投資組合為例」，國立台灣大學商學研究所碩士論文，2000
    5、 蒲建亨，「整合VaR法之衡量與驗證—以台灣金融市場投資組合為例」，國立政治大學國際貿易學系碩士論文，2001
    6、 謝振耀，「台灣債券投資組合風險值之評估」，國立政治大學國際貿易學系碩士論文，2001
    英文部份
    1、 Ho, T.S.Y.“Key Rate Durations: Measuring of Interest Rate Risks.”The Journal of Fixed Income, September, 1992, pp29-44.
    2、 Litterman, R., and J. Scheinkman.“Common Factors Affecting Bond Returns.”The Journal of Fixed Income, June, 1991, pp54-61.
    3、 Golub, B.W., and L.M. Tilman.“Measuring Yield Curve Risk Using Principal Components Analysis, Value at Risk, and Key Rate Duration.”The Journal of Portfolio Management, Summer, 1997, pp72-84.
    4、 Frye, J. “Monte Carlo by day.”Risk, November, 1998, pp66-71.
    5、 Mina, J.“Improved cash-flow map.”RiskMetrics Group, April, 1999.
    6、 Henrard, M.“Comparison of Cashflow Maps for Value-at-risk.”Journal of Risk, Fall,2000, pp57-72.
    7、 Gibson, M.S., and M. Pritsker.“Improving Grid-based Methods for Estimating Value at Risk of Fixed-Income Portfolios.”Journal of Risk, Winter, 2000, pp65-89.
    8、 Singh, M.K.“Value at Risk Using Principal Component Analysis,”The Journal of Portfolio Management, Fall, 1997, pp101-112
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    90352025
    93
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090352025
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[金融學系] 學位論文

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