English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 113318/144297 (79%)
Visitors : 51041698      Online Users : 931
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
  • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
  • please goto advance search for comprehansive author search
  • Adv. Search
    HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/31145
    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31145


    Title: 結構性金融商品之個案分析
    Authors: 陳佩菱
    Chen, Pei-Ling
    Contributors: 陳松男
    Chen, Son-Nan
    陳佩菱
    Chen, Pei-Ling
    Keywords: 金價指數連動債券
    平均式選擇權
    蒙地卡羅模擬法
    外幣投資型定存
    歐元兌美元匯率選擇權
    上出局選擇權
    區間選擇權
    Date: 2003
    Issue Date: 2009-09-14 09:25:32 (UTC+8)
    Abstract: 本論文的研究目的是在於分析在現階段的大環境下,即在利率低迷且經濟不景氣中,發行銀行如何針對投資者的需求,設計出可以吸引投資者前來投資的結構性新金融商品並從中獲取合理利潤。

    本文以避險及保本兩大方向為出發點,選取了三個個案分析,分別是荷蘭銀行推出的『荷銀110%保證回報金價連動債券』、中國信託商業銀行推出的『中國信託商業銀行三個月期美元理財專案』、以及中國信託商業銀行推出的『中國信託商業銀行六個月期歐元理財專案』。

    個案分析方式著重於在不同的利率下,計算出發行銀行發行商品之利潤、投資者之投資收益率、以及商品之避險部位分析,並針對商品之設計提出建議。
    Reference: 1. 陳松男,選擇權與期貨:衍生性商品理論與實務,新陸書局,民85。
    2. 陳松男,金融工程學:金融商品創新與選擇權理論,華泰書局,民91。
    3. 陳威光,選擇權理論實務與應用,智勝出版社,民90。
    4. 陳威光,新金融商品個案集I,智勝出版社,民92。
    5. Hull, J.C., “Options, Futures, & Other Derivatives,”
    Prentice-Hall, International, Inc., 2000.
    6. Haug, E.G., “The Complete Guide To Option Pricing Formulas,” McGraw-Hill, 1997, p.70-76.
    7. Nelken, I., “The Handbook of Exotic Options,”
    Irwin, 1996, p.50-54.
    8. Elliott R.J. and Kopp P.E., “Mathematics of Financial Markets”, 1991, p.177-178.
    9. Levy, E., “Pricing European Average Rate Currency Options,”
    Journal of International Money and Finance, 1992, 11, October, p.474-491.
    10. Ritchken, P., “On Pricing Barrier Options,” Journal of Derivatives, 1995, 3, Winter, p.19-28.
    11. Rogers, L.C.G., and Z. Shi., “The Value of an Asian Options,” Journal of Applied Probability, 1995, 32, December, p.1077-1088.
    12. Turnbull, S.M., “Interest Rate Digital Options and Range Notes,” Journal of Derivatives, 1995, 3, Fall, p.92-101.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    90352019
    92
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090352019
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[金融學系] 學位論文

    Files in This Item:

    File SizeFormat
    index.html0KbHTML2406View/Open


    All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback