 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Post-Print筆數 : 27 |
Items with full text/Total items : 113318/144297 (79%)
Visitors : 51019746
Online Users : 883
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31093
|
| Title: | 台灣期貨交易所商品投資組合保證金計算系統
Goods investment combination margin computing system of |
| Authors: | 邱義恆 |
| Contributors: | 楊建民
謝明華
邱義恆 |
| Keywords: | 台灣期貨交易所
期貨
選擇權
保證金
貪婪法 |
| Date: | 2008 |
| Issue Date: | 2009-09-14 09:14:23 (UTC+8) |
| Abstract: | 由於金融環境快速的發展與衍生性金融商品市場的建立，再加上國人對於衍生性金融商品交易量逐年的增加，使得衍生性金融商品保證金的計收方式變得格外的重要。因為若是計收過高的保證金，雖可降低違約之風險，但對交易人而言其交易成本卻提高了，此可能降低交易人投資的意願；反之計收過低的保證金，則交易所將承擔極大的違約風險。
故本研究將依台灣期貨交易所現行的保證金制度，利用貪婪法（Greedy Method）設計出一套選擇權保證金策略選取法，並與台灣期貨交易所現行的選擇單制度及先權後期法、先期後法等選擇權保證金策略選取法進行衍生性金融商品保證金抵減率之比較。以找出能為交易人計算出有利之保證金計收方式。 |
| Reference: | 英文部份：
Hull John C., 2006, Options, Futures, and Other Derivatives, Sixth Edition
Jorion, Philippe, 2007, Value At Risk : The New Benchmark For Controlling Market Risk, Third Edition
Cormen Thomas H. 2001, Introduction To Algorithms, Second Edition
Holz, Rebecca, 2006, International Futures Trading Volume Increases 41%, Futures Industry,10-14
Chicago Mercantile Exchange, Chicago Mercantile Exchange Homepage
http://www.cme.com
Chicago Board Option Exchange, Chicago Board Option Exchange homepage
http://www.cboe.com
中文部份：
李俐俐，1995，「選擇權交易保證金制度之探討」，台灣大學商學研究所碩士論文，民國八十四年六月
洪靖華，2000，「SPAN對含選擇權投資組合風險值計算之理論與實證」，中山大學財務管理研究所碩士論文，民國八十九年六月
陳松男，1996，選擇權與期貨 : 衍生性商品理論與實務，民國八十五年
台灣期貨交易所，台灣期貨交易所網站
http://www.taifex.com.tw |
| Description: | 碩士
國立政治大學
資訊管理研究所
94356041
97 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094356041 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [資訊管理學系] 學位論文
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | |
|---|
| index.html | 0Kb | HTML2 | 233 | View/Open |
|
All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.
|
著作權政策宣告 Copyright Announcement1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.
2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(
nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(
nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
