政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/30939
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    Title: 信用損失分配之尾端機率估計－同質法與拉普拉斯近似法之比較
    Authors: 蔡旻樺
    Contributors: 劉惠美
    蔡旻樺
    Keywords: 信用風險損失分配
    同質性近似法
    拉普拉斯近似法
    蒙地卡羅模擬
    Date: 2004
    Issue Date: 2009-09-14
    Abstract: 信用風險為金融業經營上最大的風險來源，也是金融業損失的最主要的原因，近日企業紛紛不約而同的強調風險控管的重要性，風險控管更被視為下一波的競爭力，信用風險更是佔銀行各項風險之首。
    本文將著重信用風險損失機率分配之探討，然後針對兩種近似方法，同質性近似與拉普拉斯近似模式以及各種不同的投資組合，研究其與蒙地卡羅之配適情形，並嘗試利用比常態厚尾的t分配，目的是為了找出更加保守的估計方式。
    分析結果顯示，每一種近似法都沒有絕對的好或壞，各有其相對帶來的效益，同質性近似法不需花費很長的時間，且其結果大致與蒙地卡羅模擬相符，相對來說，拉普拉斯近似法所需的時間較長，但是其對於估計很小之違約機率的準確性是非常有幫助的。整體而言，此二種估計法皆可提供風險管理者作為估計違約機率的參考。
    Reference: 一、 中文部份
    1. 何志偉，2004年，「信用損失分配之估計」，國立台北大學統計學系碩士論文。
    2. 卓逸愷，2004年，「下方風險限制下之最適資產配置」，國立高雄第一科技大學風險管理與保險研究所碩士論文。
    3. 洪瑩珊，2004年，「信用風險之衡量方法：Copula函數的應用」，國立清華大學科技管理研究所碩士論文。
    4. 胡志宏，2003年，「新版巴塞爾資本協定對我國金融業信用風險管理之衝擊」，元智大學管理研究所碩士論文。
    5. 陳孟雅，2003年，「Basel II對銀行信用風險管理之影響」，東吳大學國際貿易學系碩士論文。
    6. 黃仁德、陳淑郁，200年，「信用風險衡量-信用風險加成模型」，台灣金融財務季刊，第五輯第三期，pp. 77-111。
    二、 英文部份
    1. Altman, E. I., and A. Saunder. (1998), “Credit risk measurement: Developments over the last 20 years,” Journal of Banking & Finance, Vol. 21, pp. 1721-1742.
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    http://www.riskglossary.com/link/credit_risk.htm
    3. Bluhm, C., L. Overbeck, and C. Wagner. (2002), “Credit Risk Modeling,” Chapman & Hall/CRC, London.
    4. Danielsson, J., C. G. de Vries, and B. N. Jorgensen. (1998), “The Value of Value at　Risk: Statistical Financial,Financial and Regulatory Considerations,” FRBNY Economic Policy Review, Vol. 4 , pp. 107-117.
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    7. Glasserman, P., and J. Li. (2005), “Importance Sampling for Portfolio Credit Risk,” Management Science, forthcoming 2004.
    8. Hopper, G.. P. (1996), “Value at Risk: A new Methodology for Measuring Portfolio Risk,”. Business Review, pp. 19-29.
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    10. Jorion, P. (1996), “Risk2:Measuring the Risk in Value at Risk,” Financial Analysis Journal, Vol. 52, pp. 47-56.
    11. Jorion, P. (2000), “Value at Risk ,” McGraw-Hill, New York.
    12. Löffler, G. (2003), “The effects of estimation error on measures of portfolio credit risk,” Journal of Banking & Finance, Vol. 27, pp. 1427-1453.
    13. Lucas, A., P. Klaassen, P. Spreij, and S. Straetmans.(2001), “An analytic approach to credit risk of large corporate bond and loan portfolios,” Journal of Banking & Finance, Vol. 25, pp. 1635-1664.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    統計研究所
    92354005
    93
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923540051
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Department of Statistics] Theses

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