政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/30910
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文筆數/總筆數 : 113648/144635 (79%)
造訪人次 : 51588172      線上人數 : 826
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋
    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/30910


    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30910


    題名: Basel II下應用商業智慧技術於個人信貸信用評等模型之建置
    作者: 曾詩軒
    貢獻者: 鄭宗記
    曾詩軒
    關鍵詞: 商業智慧
    資料採礦
    信用評分
    信用評等
    羅吉斯迴歸
    Basel II
    日期: 2006
    上傳時間: 2009-09-14
    摘要: 新巴塞爾資本協定(Basel II)之內部評等法(IRB)的運用關鍵，在建立一個有效的信用風險模型，而此模型的功用在於將銀行的風險程度，以量化的風險因子來表達；而本研究即是針對新巴塞爾資本協定，探討在新協定的最低要求(Minimum Requirement)下，銀行欲採用內部評等法(IRB)架構信用風險系統時，應如何建立信用風險模型中「違約機率(PD)」的量化流程。

    本篇研究以國內某家金融機構的資料為例，利用羅吉斯迴歸來進行製作信用評分模型，在信用評分模型正確性的指標測試中，不論是在Kolmogorov-Smirnov值、ROC比率、Gini係數的測試上，皆比原此家金融機構在正確性指標測試中更為出色。

    最後，更進一步依照該模型所預測之違約機率，建立信用評等，並同時探討不同等級之客戶特性，使金融機構能更有效率地加強其風險控管，進而改善其顧客關係管理系統。
    參考文獻: 中文部份
    1. 尹相志，2006，SQL Server 2005資料採礦聖經，學貫行銷股份有限公司。
    2. 王南豪、汪海清、黃景泰、謝維國、楊培宏，2000，消費者貸款實務，財團法人台灣金融研訓院。
    3. 王思芳、孫銘誼，2004，信用評等模型驗證之初探－相關方法與文獻回顧，金融風險管理季刊，第一卷，第一期，頁111-125。
    4. 王偉如，2003，淺談商業智慧，http://www.iiiedu.org.tw/knowledge/knowledge20030831_2.htm。
    5. 江世傑，2001，模糊類神經網路在消費性貸款之應用，碩士論文，國立成功大學工業管理研究所。
    6. 江玉娟、朱育男、陳錦村，2006，商業銀行如何建置符合新巴塞爾資本協定的信用評等制度，金融風險管理季刊，第二卷，第一期，頁115-140。
    7. 何貴清，2002，消費者小額信用貸款之信用風險研究 : 以一商業銀行客戶為例，碩士論文，國立中山大學人力資源管理研究所。
    8. 吳東霖、林傑斌、劉明德，2002，SAS與統計模式建構，文魁資訊股份有限公司。
    9. 吳振晃，2003，資料採礦技術於銀行授信之應用 : 以消費者貸款為例，碩士論文，中國文化大學資訊管理研究所碩士在職專班。
    10. 吳琮璠、謝清佳，2003，資訊管理 : 理論與實務 = Management information systems，第五版，智勝文化。
    11. 沈中華、忻維毅，2006，中小企業違約機率的預測─考慮極端值，金融風險管理季刊，第二卷，第一期，頁97-114。
    12. 林勉今，2003，消費性貸款授信風險評估之研究—以X銀行為例，碩士論文，大同大學事業經營研究所。
    13. 林建州，2001，銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究，碩士論文，國立中山大學財務管理研究所。
    14. 韋端、鄭宇庭、鄧家駒、匡宏波、謝邦昌，2003，DATA MINING概述-以Clementine7.0為例，中華資料採礦協會。
    15. 翁淑緣，2005，SAS與資料處理，第四版，儒林圖書有限公司。
    16. 馬芳資，1994，信用卡信用風險預警範例學習系統之研究，碩士論文，國立政治大學資訊管理研究所。
    17. 張炳輝，2003，新巴塞爾資本協定與信用風險標準法之介紹，華控月刊，2003年5月號，頁5-14。
    18. 陳木在、陳錦村，2001，商業銀行風險管理，台北：新陸書局。
    19. 陳宗豪，2000，消費者小額信用貸款之信用風險研究 : 甄選的觀點，碩士論文，國立中山大學人力資源管理研究所。
    20. 陳俊佑，2006，評等制度的效力驗力驗證(下)，貨幣觀測與信用評等，第57期，頁104－114。
    21. 陳俊佑、羅靖霖，2005，評等制度的效力驗力驗證(上)，貨幣觀測與信用評等，第55期，頁100－111。
    22. 陳鴻文，2002，個人小額信用貸款授信模式之個案研究，碩士論文，國立高雄第一科技大學財務管理所。
    23. 彭昭英，2004，SAS與統計分析，第十三版，儒林圖書有限公司。
    24. 彭昭英，2005，SAS 1-2-3，第五版，儒林圖書有限公司。
    25. 黃高鴻，2006，混合信用評分與評等制度之研究-以國內某金融機構為例，碩士論文，輔仁大學應用統計學研究所。
    26. 楊蓁海，2005，在金融控股公司架構下如何防範銀行安全網遭濫用，碩士論文，政治大學EMBA。
    27. 葉建良，2006，利用CART分類與迴歸樹建立消費者信用貸款違約風險評估模型之研究-以國內A銀行為例，碩士論文，輔仁大學應用統計學研究所。
    28. 趙坤芳，1995，SAS統計圖形，儒林圖書有限公司。
    29. 潘雅惠，2004，新巴塞爾資本協定及信用風險模型化之研析，中央銀行季刊，24期，頁35-53。
    30. 鄭志新，2005，小額信貸信用評分模型之建構，碩士論文，世新大學管理學院經濟學系。
    31. 戴堅撰，2004，個人消費性信用貸款授信評量模式之研究，碩士論文，國立中正大學國際經濟研究所。
    32. 薛兆亨，1991，信用管理政策之訂定(一)剖析信用管理，會計研究月刊，第66期，頁98-106。
    33. 謝邦昌，2001，資料採礦入門及應用-從統計技術看資料採礦-，資商訊息顧問股份有限公司。
    34. 謝邦昌、蘇志雄、鄭宇庭、葉劭緯，2006，資料採礦與商業智慧- SQL Server 2005，中華資料採礦協會。
    35. 顏月珠，1994，無母數統計方法，台大法律學院圖書文具部。
    36. 顏月珠，2001，應用統計學 : 最新課程含Microsoft Excel, SAS範例，台大法律學院圖書文具部。
    37. 龔昶元，1998，羅吉斯迴歸模型應用於信用卡風險審核之研究-以國內某銀行信用卡中心為例，台北銀行月刊，第28卷，第9期，頁35-49。
    網頁
    1. Gini Coefficient
    http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient
    2. GraphPad Software
    http://www.graphpad.com/welcome.htm
    3. Receiver Operating Characteristic
    http://en.wikipedia.org/wiki/ROC_analysis
    4. SAS Samples
    http://support.sas.com/ctx/samples/index.jsp
    5. 中央銀行 - 統計資料
    http://www.cbc.gov.tw/total_index.asp
    描述: 碩士
    國立政治大學
    統計研究所
    94354003
    95
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094354003
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[統計學系] 學位論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML2541檢視/開啟


    在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋