政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/30792
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    題名: 結構式債券對國內債券型基金投資收益的影響現況與展望
    作者: 王慧嫻
    貢獻者: 沈中華
    王慧嫻
    關鍵詞: 債券型基金
    日期: 2005
    上傳時間: 2009-09-12 12:53:04 (UTC+8)
    摘要: 自民國91年下半年起，佔債券型基金投資比重甚高的公司債與金融債的發行票面利率，已悄悄地自習慣中的固定利率，轉而採用浮動計價的利率，連結標的為國內商業本票利率或是美元倫敦銀行拆款市場利率，這其中又以反浮動利率債券為主；本研究將介紹91 ~93年來公司債的發行概況，來探討其對債券型基金所帶來之利率風險、流動性風險及資本利損狀況。
    "書名頁及摘要
    目錄
    第一章 緒論-----------------------------------p.1
    第二章 文獻探討-------------------------------p.7
    第三章 研究背景-------------------------------p.11
    第四章 研究內容-------------------------------p.26
    第五章 研究結果與建議-------------------------p.41
    表目錄 圖目錄 參考文獻 附錄-------------------p.44
    附件一 94年2月債券型基金獲利來源表
    附件二 91~93債券型基金規模及持券比
    附件三 91~93公司債發行資料
    附件四 91~94利率歷史資料
    參考文獻: 國內文獻
    孔繁衍(2002)，影響台灣債券型基金報酬因子之研究，實踐大學企業管理研究所碩士論文。
    游子軒(2002)，國內債券型基金績效持續性之研究，長庚大學企業管理研究所碩士論文。
    張瑞芬(1999)，國內債券型共同基金報酬之影響因素，國立台灣大學財務金融學研究所碩士論文。
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    彭文俊(1995) ，債券指數之建構與債券型基金績效之研究，中山大學財務管理研究所碩士論文。
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    陳馨宜(2002) ，債券型共同基金績效及績效持續性研究，淡江大學財務金融研究所碩士論文。
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    黃明輝(2001)，資料探勘在財務領域的運用-以債券型基金之績效評估為例，輔仁大學金融研究所碩士論文。
    陳怡靜(2001)，台灣地區總體經濟因素與股票和債券報酬關係之實證研究，中山大學財務管理研究所碩士論文。
    吳香瑩(2002)，逆浮動Libor利率連動債券評價與避險，政治大學金融研究所碩士論文。
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    國外文獻
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    財政部國庫署，http://www.nta.gov.tw/，國債管理。
    台灣經濟新報資料庫，http://www.tej.com.tw/，國內基金。
    彭博資訊資料庫，Bloomberg。
    財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，http://www.otc.org.tw/c_index.htm，債券相關資訊。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    92932222
    94
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0929322221
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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