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    Title: 商業銀行經營績效之風險管理
    Authors: 劉明藩
    Contributors: 沈中華
    劉明藩
    Keywords: 商業銀行經營績效風險管理
    Date: 2003
    Issue Date: 2009-09-11 17:58:22 (UTC+8)
    Abstract: 金融機構是以金融商品交易為主要經營項目,受到金融商品市場風險影響甚鉅,其獲利績效風險更直接受到金融市場風險所左右,本研究期以商業銀行經營績效受金融市場風險影響評估為目標,援引VaR模式,建立衡量經營績效風險值方法,以提供整體風險管理之參考。
    第一章緒論
    第二章 理論基礎與文獻回顧
    第一節 文獻探討
    第二節 Corporate Metrics模型
    第三章 研究方法
    第一節 基本模型架構
    第二節 選取指標(Metrics specification)
    第三節 建立關係Exposure mapping
    第四節 產生情境Scenario generation
    第五節 估計風險Valuation
    第六節 計算風險Risk computation
    第四章 實證結果分析
    第一節 轉撥計價資金率波動性估計
    第二節 估計值的檢驗
    第三節 資產負債組合風險值的計算
    第五章 結論與建議
    Reference: 一、中文文獻
    Anthony Saunders著,郭照榮、沈中華編譯,金融機構管理,初版,華泰書局,民國90年。
    Joseph F. Sinkey, Jr. 著,呂桔誠、黃振聰、廖源星編譯,現代銀行管理,初版,華泰書局,民國91年。
    Philippe Jorion著,黃達業譯,『風險值─市場風險控管之新基準』,初版,美商麥格羅 希爾台灣分公司,民國90年
    王琡閔,股價預測之統計模型、國立中央大學統計研究所碩士論文,民國90年
    沈大白,『風險值的應用、評估與其對金融市場的影響』,貨幣觀測與信用評等,第21期,民國89年
    沈大白、柯瓊鳳、鄒武哲,『風險值衡量模式之探討-以台灣上市公司權益證券為例』,東吳經濟商學學報,民國87 年,第二十二期。
    周大慶、沈大白、柯瓊鳳、張大成、敬永康,『風險管理新標竿─風險值理論與應用』,初版,智勝書局,民國91年。
    姜堯民,『財務軟體應用』,第三版,新陸書局,民國92年
    洪瑞成,風險值之探討-對稱與不對稱波動GARCH模型之應用,淡江大學財務金融學系碩士論文,民國91年
    翁勝彬,『認購權證發行人市場風險值之衡量與評估』,東吳大學經濟學研究所碩士論文,民國87 年6 月。
    康健廷,我國商業銀行風險值(VaR)評價模型之比較分析、國立台北大學企業管理學系碩士論文,民國92年
    莊証皓、利率預測與操作策略之研究--以債券市場為例、實踐大學企業管理研究所碩士論文,民國90年
    陳達新、林允永、邱智偉,『公司市場風險管理:J.P. Morgan CorporateMetrics™的模型與應用』,復華證券金融股份有限公司證券金融季刊,民國89年7月,第66期。
    劉漢威,『財金風險管理─理論、應用與發展趨勢』,初版,智勝文化,民國93年
    謝家和,『風險值之衡量-多元變數GARCH 模型之應用』,暨南國際大學國際企業所碩士論文,民國88 年6 月。
    鍾惠民、吳壽山、周賓凰、范懷文合著,『財金計量』,初版,雙葉書廊,民國92年
    二、英文文獻
    Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett, 2003, “Financial institutions management” Fourth Edition
    Basle Committee on Banking Supervision. An Internal Model-Based Approach to Market Risk Capital Requirements. Basel, Swizerland: Basel Committee on Banking supervision, 1995 a.
    Estima, 2002, “RATS Reference Manual”, Version 5
    Jongwoo Kim, Allan M. Malz, Jorge Mina, 1999, “LongRun Technical Document” , First Edition
    Jorion(1996), “Value At Risk:the new benchmark for controlling market risk”, University of California, Irvine.
    RiskMetrics Group, 1999, “CorporateMetrics™ Technical Document”, First Edition
    RiskMetrics Group, 1999, “Risk Management – A Practical Guide”, First Edition
    RiskMetrics Group, 1999, “CorporateMetrics™ Technical Document”, First Edition
    Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, 2000, “Economic Forecasts and Econometric Models” Fourth Edition
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    90932211
    92
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090932211
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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