| Reference: | 英文：
1.Brennan, M. J. and Cao, H. H., 1997, “International portfolio investment flows, ” Journal of Finance 52, 1851-1880.
2.Chang, E.C., J. W. Cheng, and A. Khorana (2000), “An Examination of Herd Behavior in Equity Marker: An International Perspective, ” Journal of Banking & Finance 24, pp.1651-1679.
3.Chen, K. C. (1988), “On the Contrarian Investment Strategy,” Journal of Business 61, N0. 2, pp.147-163.
4.Choe, H., B. C. Kho, R. M. Stulz (1999), “Do Foreign Investors Destabilize Stock Markets? The Korean Experience in 1997,” Journal of Financial Economics 54, pp.227-264.
5.Christie W. G. and R. D. Hunag (1995), “Following the pied piper : Do individual returns herd around the market? ” Financial Analysis Journal (July-August), pp.31-37.
6.De Bondt, Werner F. M. and Richard H. Thaler (1985), “Does the Stock Market Overreact? ” Journal of Finance 40, pp.793-805.
7.Falkenstein, E. G. (1996), “Preferences for Stock Characteristics as Revealed by Mutual Fund Portfolio Holdings,” The Journal of Finance, pp.111-135.
8.Froot, Kenneth A., David S. Scharfstein, and Jeremy C. Stein (1992), “Hard on the Street: Informational Inefficiencies in a Market with Short-Term Speculation,” Journal of Finance 47, pp.1461-1484.
9.Graham, J.R. (1999), “Herding among Investment Newsletters: Theory and Evidence,” The Journal of Finance, pp.237-268.
10.Grinblatt, Mark, S. Titman, and R. Wermers (1995), “Momentum Investment Strategies, Protfolio performance and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior,” American Economic Review 85(5), pp.1088-1105.
11.Koutoms, Gregory (1997), “Feedback Trading and the Autocorrelation Pattern of Stock Return：Futher Emperical Evidence,” Journal of International Money and Finance, 16, pp.625-36.
12.Lakonishok, Josef, A. Shleifer, and R. W. Vishny (1992), “The Impact of Institutional Trading on Stock Prices,” Journal of Financial Economics 32, pp.23-44.
13.Lakonishok, Josef, A.Shleifer, and R. W. Vishny (1994), “Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk,” Journal of Finance 49, pp.1541-1578.
14.Lee, Y. T., J.C. Lin, and Y. J. Liu (1999), “Trading Patterns of Big versus Small Players in an Emerging Market: An Empirical Analysis,” Journal of Banking & Finance 23, pp.701-725.
15.Nofsinger, John R. and R. Sias (1999), “Herding and Feedback Trading by Institutional and Individual Investors,” Journal of Finance, pp.2263-2295.
16.Scharfstein, David s. and Jeremy C. Stein (1990), “Herd Behavior and Investment,” American Economic Review 80, pp.465-479.
17.Wermers, Russ (1999), “Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices,” Journal of Finance 54, pp.581-622.
中文：
1.周行一、劉玉珍、李志宏、李怡宗 (2000)，「不同委託資訊揭露程度對我國市場之影響」，台灣證券交易所
2.劉玉珍、李志宏、周賓凰 (2001)，「證券市場理論與實務」，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會出版品
3.林伊玟 (1995)，「機構投資人從眾行為研究—以封閉式基金為例」，國立中山大學企業管理研究所碩士論文。
4.翁英傑 (1996)，「自營商及外資之投資行為研究」，輔仁大學金融研究所碩士論文。
5.劉慧欣 (1998)，「外國機構投資人交易策略及交易行為對我國股市的衝擊之研究」，國立政治大學財務管理研究所碩士論文。
6.黃于珍 (1998)，「外資交易行為對台灣股市之影響」，輔仁大學金融研究所碩士論文。
7.柯靜君 (1998)，「機構投資人從眾行為之研究—以國內共同基金為例」，國立成功大學企業管理研究所碩士論文。
8.范揚洲 (1999)，「共同基金擇股偏好與從眾行為之研究」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文。
9.吳政樂 (1999)，「證券自營商之從眾行為與投資策略研究」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文。
10.謝育慈 (1999)，「金融風暴前後外資投入台灣股市之行為研究」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文
11.吳孟君 (2000)，「共同基金從眾行為與價格發現之研究」，國立中正大學財務金融研究所碩士論文。
12.黃懷慶 (2000)，「臺灣股市三大機構投資人(外資、投信與自營商)投資行為之實證研究」，朝陽大學財務金融研究所碩士論文。
13.蘇鵲翎 (2000)，「散戶與法人投資行為對股票報酬率與週轉率影響之探討—以台灣上市電子股為例」，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。 |
