政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/18220
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 113303/144284 (79%)
造访人次 : 50802328      在线人数 : 834
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻
    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 期刊論文 >  Item 140.119/18220


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/18220


    题名: Nonparametric estimation of copula functions for dependence modelling
    作者: S. X. Chen;黃子銘
    日期: 2007-06
    上传时间: 2008-12-19 14:56:29 (UTC+8)
    摘要: Copulas characterize the dependence among components of random vectors. Unlike marginal and joint distributions, which are directly observable, the copula of a random vector is a hidden dependence structure that links the joint distribution with its margins. Choosing a parametric copula model is thus a nontrivial task but it can be facilitated by relying on a nonparametric estimator. Here the authors propose a kernel estimator of the copula that is mean square consistent everywhere on the support. They determine the bias and variance of this estimator. They also study the effects of kernel smoothing on copula estimation. They then propose a smoothing bandwidth selection rule based on the derived bias and variance. After confirming their theoretical findings through simulations, they use their kernel estimator to formulate a goodness-of-fit test for parametric copula models.Estimation non paramétrique de copules à des fins de modélisation de la dépendanceLes copules caractérisent la dépendance entre les composantes de vecteurs aléatoires. À l`inverse de la loi jointe et des marges, qui sont directement observables, la copule d`un vecteur aléatoire est une structure de dépendance cachée qui lie la loi multivariée et les marges. Le choix d`un modèle de copules paramétrique n`est donc pas chose aisée, mais il peut ětre facilité grǎce à un estimateur non paramétrique. Les auteurs proposent ici un estimateur à noyau de la copule qui est convergent en moyenne quadratique sur le support. Ils déterminent le biais et la variance de cet estimateur. Ils étudient aussi les effets d`un lissage par noyau sur l`estimation de la copule. Ils proposent ensuite une façon de choisir le paramètre de lissage qui s`appuie sur leurs calculs de biais et de variance. Après avoir confirmé leurs résultats théoriques au moyen de simulations, ils se servent de leur estimateur à noyau pour construire un test d`adéquation d`un modèle de copules paramétrique.
    關聯: The Canadian Journal of Statistics, 35(2),265-282
    数据类型: article
    DOI 連結: http://dx.doi.org/10.1002/cjs.5550350205
    DOI: 10.1002/cjs.5550350205
    显示于类别:[統計學系] 期刊論文

    文件中的档案:

    档案 大小格式浏览次数
    copula-paper7.pdf424KbAdobe PDF24427检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈