政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/134028
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    題名: 投資組合理論於實務上之研究
    Study of Applying Portfolio Theory to Constructing ETF investment Portfolio
    作者: 范志行
    貢獻者: 鄭宇庭
    范志行
    關鍵詞: 投資組合裡論
    馬考維茨
    ETF
    Markowitz
    CAPM
    日期: 2021
    上傳時間: 2021-03-02 14:20:31 (UTC+8)
    摘要: 隨著台灣經濟日益發展、投資市場法規的逐漸完善、投資資訊的日益普及與人民生活水準的提升，國人也越來越重視個人的理財規劃。而在市場上五花八門的投資理財規劃工具裡，最為人們所熟知的就是股票市場了。
    為便於日常生活繁忙的現代人，許多金融機構紛紛推出交易所交易型基金(ETF)類型的投資組合供大眾做選擇。如近期大家耳熟能詳的奈米投資等等。不過，如何將投資組合理論應用於ETF的投資組合建構的相關研究仍在少數，因此本研究將利用馬考維茨的投資理論構建一ETF為主的投資組合，並加以研究分析。實證結果顯示：
    1. 構建之ETF投資組合於觀測期間，回報率與各項指標均優於市場。
    2. 構建之ETF投資組合如理論所預期，坐落於有效前沿之上，且位置高於最小方差投資組合。
    3. 構建之ETF投資組合有實務應用上的限制。
    4. 適當運用避險策略，能於市場大跌時有效避險。
    參考文獻: 一、中文文獻
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    102932076
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0102932076
    資料類型: thesis
    DOI: 10.6814/NCCU202100329
    顯示於類別:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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