政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/12509

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Title:	台灣地區股市價量間非線性關係之探討--變動切換馬可夫轉換機率模型下之實證結果
Other Titles:	Nonlinear Price-Volume Dynamics in Taiwan Stock Exchange - An Application of TVTP Markov-Switching Model
Authors:	郭維裕;董慧萍 Kuo,Wei-Yu;Tung,Hui-Ping
Keywords:	非線性價量關係;變動切換馬可夫轉換機率模型;台灣股票市場 nonlinear price-volume dynamics;Taiwan stock markets;Time-varying transition probability Markov-Switching Model
Date:	2002-09
Issue Date:	2008-12-03 13:55:09 (UTC+8)
Abstract:	本文就台灣股市的上市與上櫃股票市場的單一市場和市場的非線性價價、量量以及價量互動關係進行研究。本文發現的結果至少有以下幾點政策與管理意涵。其一，本文發現台灣股市間普遍存在成交量以非線性的方式領先成交價的現象。此結果提供了台股投資人，不論是散戶或法人投資人，利用成文量的變動來預測台股未來動向的可能性，並藉此獲利。其二，本文所發現的非線性關係之方向都由上市市場以影響上櫃市場為主。亦即，台灣股市中仍然以上市市場為主導。投資人可利用上市市場的量價資訊來預測上櫃市場未來之漲跌；但反之效果卻不大。由此結果來看，政府在思考股市政策以增進其效率性時，似乎可著重於上市市場，而非上櫃市場。
Relation:	中山管理評論, 10(3), 461-495
Data Type:	article
Appears in Collections:	[國際經營與貿易學系 ] 期刊論文

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