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https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/118283
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| Title: | 從大量總體序列的轉折點分佈認定臺灣景氣循環
Dating Taiwan`s Business Cycles By Using Turning Points Distribution of Large Data Sets |
| Authors: | 陳于萱
Chen, Yu-Hsuan |
| Contributors: | 徐士勛
Hsu, Shih-Hsun
陳于萱
Chen, Yu-Hsuan |
| Keywords: | 景氣循環轉折點
轉折點認定
景氣指標 |
| Date: | 2018 |
| Issue Date: | 2018-07-03 17:33:43 (UTC+8) |
| Abstract: | 本研究使用 Stock and Watson (2014, Journal of Econometrics) 提出的「認定後平均」方法建立計量模型，不同於目前學術和實務上常用的方法，此方法結合抽樣分析的概念直接利用大量非總合總體序列認定臺灣景氣循環轉折點。其中，模型一以簡單隨機抽樣概念進行統計分析，而模型二和模型三則以分層隨機抽樣概念進行統計分析，並從對應抽樣分配中認定轉折點估計值。首先，我們根據臺灣景氣循環的特徵設定 Harding and Pagan (2002, Journal of Econometrics) 的審查規則，並藉以認定各序列的轉折點。其次，本研究建構轉折點的抽樣分配，並以眾數作為最終轉折點的估計值；相較於平均數和中位數，眾數適合用來捕捉各序列轉折點聚集的時間點，而且不易受到資料選取範圍長短的影響。再者，我們透過「認定後平均」方法認定景氣轉折點，除了更貼近景氣循環的定義之外，與國家發展委員會公佈的基準日期相比，本研究實證模型的平均誤差月數在一個月內，而平均絕對值誤差月數在三個月左右，因此具一定的可信度。此外，我們更提出預測表現分析，也驗證調整後轉折點分配的眾數估計值可輔助我們適切的認定下一個景氣循環轉折點。最後，此論文所使用的方法不僅可以認定轉折點，還可以進行後續關於轉折點的統計推論，因此我們認為此研究對於我國現行景氣循環認定具有一定的參考價值。 |
| Reference: | 林向愷、黃裕烈和管中閔 (1998). “景氣循環轉折點認定與經濟成長率預測”. 經濟論文叢刊, 26:4, 頁431-457。
徐士勛和管中閔 (2001). “九零年代臺灣的景氣循環:馬可夫轉換模型與紀卜斯抽樣法的應用”. 人文及社會科學集刊, 13:5, 頁515-540。
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Stock, J. H. and Watson, M. W. (2014). “Estimating Turning Points Using Large Data Sets”. Journal of Econometrics, 178, 368-381. |
| Description: | 碩士
國立政治大學
經濟學系
105258020 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0105258020 |
| Data Type: | thesis |
| DOI: | 10.6814/THE.NCCU.ECONO.004.2018.F06 |
| Appears in Collections: | [經濟學系] 學位論文
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