政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/114744
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    政大機構典藏 > 學術期刊 > 會計評論 > 期刊論文 >  Item 140.119/114744


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    題名: 反應在摩頓選擇權訂價模式之預期股利宣告效果
    Anticipated Dividend Announcements Reflected in Merton`s Option Pricing Model
    作者: 徐守德
    Shyu, David So-De
    日期: 1994-09
    上傳時間: 2017-11-15 14:54:37 (UTC+8)
    摘要: 理論上已證明公司股利宣告會改變公司的風險。本文只在利用隱含在選擇權訂價模式中的標準差，探索公司之風險是否再股利宣告前後發生變化。實證結果發現有利股利宣告群與不利股利宣告群之公司風險，的確在股利宣告前後發生變化。
    A theory has proved that a firm`s risk changes around dividend announcement dates. This paper attempts to empirically examine a firm`s risk by looking at the implied standard deviation derived from call option prices on dates surrounding the dividend announcement for a ＂clean＂ sample of dividend announcements. The result shows that a firm`s risk does change for favorable information group and unfavorable information group.
    關聯: 會計評論, 28, 187-216
    資料類型: article
    DOI 連結: http://dx.doi.org/10.6552%2fJOAR.1994.28.8
    DOI: 10.6552/JOAR.1994.28.8
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