政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/114122

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Title:	證券市場投資組合風險之分析
Authors:	徐雅蓉
Contributors:	企業管理研究所謝安田徐雅蓉
Date:	1983
Issue Date:	2017-10-26 11:46:46 (UTC+8)
Abstract:	序言壹目錄貳表次叁圖次肆第一章緒論1 第一節研究背景1 第二節研究問題4 第三節研究目的5 第四節研究方法5 第五節本文架構9 第二章文獻探討13 第一節投資組合理論13 第二節影響股價變動之因素19 第三節投資風險種類25 第四節投資組合風險分散之研究33 第五節隨機漫步模式假定43 第六節理論架構46 第三章投資組合風險性之研究57 第一節研究範圍57 第二節資料的處理61 第三節影響股價變動因素之抽取61 第四節研究發現76 第四章投資組合證券數目與風險關係之研究80 第一節實證過程81 第二節投資組合證券數目與風險之關係84 第三節研究發現90 第五章結論與建議95 第一節結論95 第二節建議97 表 1 - 1 歷年發行公司家數及成交值 1 - 2 抽取股票上市公司全部樣本 2 - 1 證券數目與系統、非系統風險之關係 2 - 2 A+品質股票投資組合風險與分散投資相對表 2 - 3 證券數目與風險變化表 2 - 4 證券數目增加時投資組合風險中個別證劵變異數及互變數之變化表 3 - 1 樣本成交量，值佔市場之比率 3 - 2 前期樣本變數相關係數距陣 3 - 3 後期樣本變數相關係數距陣 3 - 4 全期樣本變數相關係數距陣 3 - 5 前期--市場市素 3 - 6 後期--市場市素 3 - 7 全期--市場市素 3 - 8 因素負荷量平方值 4 - 1 隨機抽取 60 次的投資組合數，標準差平均數及變異數 4 - 2 表 4 - 1 的結果，重覆操作 50 次 4 - 3 證券數目與標準差平均之正檢變表圖 1 - 1 分析架構 2 - 1 多多種證券之投資機會組合 2 - 2 一般商品供需變動 2 - 3 股價供需 2 - 4 股價趨勢圖 2 - 5 標準差與投資組合證劵數對應圖 2 - 6 隨機抽取投資證券數與標準差的對應圖 2 - 7 理論架構 3 - 1 歷年股價指數趨勢圖 4 - 1 證券組合數與風險關係（首次實證） 4 - 2 投資組合證券數與風險關係（修正後） 4 - 3 投資組合證劵數與風險關係（要求反研究）
Description:	國立政治大學企業管理研究所碩士 71
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007189
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[企業管理學系] 學位論文

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