政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/108950
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 114105/145137 (79%)
造访人次 : 52201987      在线人数 : 1064
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/108950


    题名: A Curve-Fitting Approach to Modeling and Projecting Global Mortality Rates
    其它题名: 曲線配適方法在各國死亡率曲線預測的應用
    作者: 郭維裕;蔡政憲
    Huang, Hsiao-Tzu;Kung, Ko-Lun;Kuo, Wei-Yu;Tsai, Chenghsien
    贡献者: 國貿系
    关键词: Mortality rate;Modeling;Forecasting
    死亡率;模型;預測
    日期: 2016-11
    上传时间: 2017-04-20 13:30:01 (UTC+8)
    摘要: We introduce a curve-fitting model to reduce the dimension of age parameters and allow additional degrees of freedom to be used for the period effect. Large-scale comparisons are carried out against the benchmark Lee-Carter model. The results reveal robust improvements in forecasting accuracy across 23 sampled countries. Our approach is superior in 96 percent of male cases and 88 percent of female cases, with an average RMSE improvement of 14.8 percent and 8.4 percent respectively. The panel Diebold-Mariano test indicates that these improvements are significant. The application in insurance pricing suggests the forecasting model has significant impact on annuity price.
    本文研究曲線配適模型在死亡率模型上的應用。我們利用曲線配適模型來減少死亡率模型參數的數目，使得在同樣的參數數目下可以更好的估計與預測死亡率曲線。在實證上我們使用23個國家的死亡率資料，與文獻上常見的Lee-Carter模型比較預測的準確性。我們所提出的模型在男性死亡率預測上在96%的比較中有較好的成績，女性則是88%；平均的RMSE改善率分別是14.8%與8.4%。Panel Diebold-Mariano統計檢定同樣顯示我們的模型具有較佳的預測能力，最後我們將死亡率曲線的預測應用在年金商品的定價上，並說明其對年金價格的影響程度。
    關聯: 經濟論文, 44(4), 537-578
    数据类型: article
    显示于类别:[國際經營與貿易學系 ] 期刊論文
    [風險管理與保險學系] 期刊論文

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    537-578.pdf540KbAdobe PDF2753检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈