政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/106854
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    題名: 我國銀行小額信用貸款徵信模式之探討
    The study of credit checking model for personal loan at a commercial bank in Taiwan
    作者: 劉宏榮
    Liu, Hung-Jung
    貢獻者: 彭金隆
    劉宏榮
    Liu, Hung-Jung
    關鍵詞: 小額信貸
    信貸徵審
    貸款
    日期: 2017
    上傳時間: 2017-03-01 17:09:02 (UTC+8)
    摘要: 無擔保小額信貸業務為銀行經營主要業務之一，更是銀行重要的收益來源，銀行在辦理該項授信業務時，會依據貸放品質的安全性為首要考量，同時也會注意資金運用的流動性，重視授信業務經營的收益性，也會選擇成長性較高的企業戶往來，並兼顧經濟環境或政策需要的公益性，在授信原則下審核是否貸放給個人或企業。
    銀行經營無擔保小額信貸業務的成效關鍵，在於能否正確判斷並掌握風險，所以運用各種風險偵測的模型，在無擔保小額信貸業務的經營更顯重要，在能清楚正確辨識風險的前提下，再依據風險的高低來決定案件的准駁、利率價格或貸放額度，才能真正控制該業務經營的風險。
    本研究案是以銀行無擔保小額信貸業務為對象，初期銀行案件徵審運用「期初進件模型」一維單模型計算風險，為能更有效提高風險計算的精準度，現行已經發展同時運用「期初進件模型」及「期中管理模型」二維雙模型計算風險。本研究運用實際案件進行架構分析，印證二維雙模型在案件風險的掌握度要比一維單模型高，且從驗證資料中得知，二維雙模型計算能更有效辨識風險。最後本研究導入利率訂價，用以比較一維及二維模型的獲利差異，發現二維模型對經營的價值有明顯的提升作用；當系統試算最佳化的狀況下，加入第三個維度C卡模型時，發現對風險控管的表現會更佳，對經營獲利將更有幫助。
    "第一章　緒論 1
    第一節　研究背景與動機 1
    第二節　研究目的 2
    第三節　研究方法及架構 3
    第二章　我國小額信用貸款之實務 6
    第一節　消費者小額信用貸款之發展 6
    第二節　整體消費性貸款市場說明 8
    第三節　銀行從事消費者小額信用貸款之目的 13
    第四節　消費者小額信用貸款產品特色 14
    第三章　小額信用貸款之信用風險管理 16
    第一節　信用風險概論 16
    第二節　現行實務採行之信用風險管理方法 17
    第四章　小額信用風險管理模型與績效分析 24
    第一節　小額信用風險管理模型 24
    第二節　小額信用風險管理模型實證分析 24
    第三節　訂價分析 33
    第五章　結論 47
    參考文獻 49
    參考文獻: 一、中文文獻
    •汪海清、黃景泰等(2000)，消費者貸款實務，台灣金融研訓院出版。
    •林英星、黃隆憲(2006)，消費者小額信用貸款授信模式之研究，碩士學位論文，國立高雄第一科技大學財務管理學系。
    •林思惟(2008)，新版消費者個人信用評分產品(J10)之理論與實務運用，金融聯合徵信雙月刊，第1期，頁1-19。
    •黃景泰(1998)，消費者貸款受理及審查要領，台北金融人員研究訓練中心消費者貸款研習班講義，第40期。
    •馬芳資(1994)，信用卡信用風險預警範例學習系統之研究，碩士學位論文，國立政治大學資訊管理研究所。
    •陳木在、陳錦村(2001)，商業銀行風險管理，新陸出版社。
    •陳肇榮(1985)，信用管理的作法與評核，現代管理月刊，9月號，頁57。
    •陳寶清(2004)，新巴塞爾資本協定對本國銀行授信業務之影響研究以T銀行為例，碩士學位論文，長榮大學經營管理研究所。
    •葉興國(1980)，授信管理理論與應用，三民書局。
    •薛兆亨(1991)，信用管理政策之訂定（一）剖析信用管理，會計研究月刊，第66 期，頁98-106。
    •Murray Bailey , Jake Betts , Philippa Cowie , Bayan Dekker , Stephen Denby , Chris Hoyland , David Kindred , Alan Lucas , Eva Neves , Wayne Pearce , David Poole & Simon Trupp(2004)，陳志秀譯(2009)，信用評分－理論與實務，台灣金融研訓院出版，頁9-12。
    •Mishkin, Frederic S.著，顏錫銘、闕河士編譯(1996)，金融市場管理，華泰書局。
    二、英文文獻
    •Daniels, J. P. & VanHoose, D. D.(1999), International monetary and financial economics, Cincinnati, Ohio:South-Western College Pub.
    三、網頁資料
    •中華民國中央銀行全球資訊網，消費貸款及建築貸款餘額（105.09），http://www.cbc.gov.tw/np.asp?ctNode=521&mp=1，檢索日：105年11月16日。
    •中華民國中央銀行全球資訊網，金融統計月報，全體銀行放款餘額，http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=26178&CtNode=532&mp=1，檢索日：105年11月16日。
    •FICO電子報，2008年2月，www.fico.com/insights，檢索日：105年10月21日。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    104932139
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0104932139
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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