政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/101076
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    題名: 以雲端平行運算建立期貨走勢預測模型-Logistic Regression之應用
    Prediction Model of Futures Trend by Cloud and Parallel Computing - Application of Logistic Regression
    作者: 呂縩正
    Lu, Tsai Cheng
    貢獻者: 劉文卿
    Liu, Wen Ching
    呂縩正
    Lu, Tsai Cheng
    關鍵詞: 羅吉斯回歸
    粒子群演算法
    最佳化預測
    台股期貨
    Apache Spark
    日期: 2016
    上傳時間: 2016-09-01 23:45:53 (UTC+8)
    摘要: 在科技持續進步的時代，金融市場發展隨著社會的演進不斷地成長與活絡，金融商品也從原本單純的本國存放款、外幣投資衍生出票券、債券等利率投資工具；除此之外，隨著資本市場的擴張，股票、基金、期貨與選擇權等投資標的更是琳瑯滿目。
    而後產生了許多人使用資料探勘工具預測市場的買賣時機。如Baba N., Asakawa H. and Sato K.(1999)使用倒傳遞類神經網路來預測到股市未來的漲跌，而後又在2000年研究當中加入基因演算法來求得倒傳遞類神經網路的權重，得到最後的類神經網路模型。
    在做資料探勘的同時，我們得在希望預測目標(Target)上事先定義好一套固定規則，這會使得模型的彈性與可預測度降低，本研究希望能透過資料探勘工具增加預測目標規則的彈性，增加模型最後的預測準確度。
    本研究樣本區間選用2010年到2015年的台指期貨數據做為資料，並結合羅吉斯回歸與粒子群演算法建構更加有彈性的預測模型結果，最後發現在未來10分鐘，若漲幅超過0.1114%做為買進訊號的話，其建立出的模型可達到84%的預測準確度。
    參考文獻: 中文文獻
    1. 林良炤，「KD技術指標應用在台灣股市之實證研究」，台灣大學商學研究所，碩士論文，1996。
    2. 李惠妍、吳宗正、溫敏杰，「迴歸模式與類神經網路在台股指數期貨預測之研究」，經營管理論叢 Vol.2, No.1, 2006 第83-99頁。
    3. 王國良，「雲端與傳統運算架構之效益比較分析:以海軍船艦修護資訊系統為例」，銘傳大學資訊管理系碩士在職專班，碩士論文，2011。
    4. 陳明賢，「財務危機預測之計量分析研究」，台灣大學商研所，碩士論文，1986。
    5. 黃小玉，「銀行放款信用評估模式之研究-最佳模式之選擇」，淡江大學管理科學研究所，碩士論文，1988。
    6. 李嶸泰、張嘉琪、詹勳全、廖珮妤、洪雨柔，「應用羅吉斯迴歸進行阿里山地區山崩潛勢評估」，中國文土保持學報2012 第167-176頁。
    英文文獻
    1. Baba, N.,H. Asakawa, and K. Sato(1999), "Application of techniques of computational intelligence for constructing reliable decision support systems" International Joint Conference on Netural Networks, 6, 3856_3859.
    2. Baba, N., N. Inoue, and H. Asakawa(2000), "Utilization of netrual networks and GAs for consturction reliable decision support systems to deal stocks" International Joint Conference on Netural Networks, 5, 111_116.
    3. Collins, R. A., & Green, R. D. (1982). Statistical methods for bankruptcy forecasting. Journal of Economics and Business, 34(4), 349-354.
    4. David Rupp, (August 17, 2007)Scala: The Next Next Java! Retrieved April 5, 2014, from http://davidrupp.blogspot.tw/2007/08/scala-next-next-java.html
    描述: 碩士
    國立政治大學
    資訊管理學系
    101356038
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101356038
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[資訊管理學系] 學位論文

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